基于VAＲ-VEC 模型的CCI 和CGPI三类细分指数关系研究

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桂林理工大学学报 ›› 2019, Vol. 39 ›› Issue (2) : 508-515.

应用数学

基于VAＲ-VEC 模型的CCI 和CGPI三类细分指数关系研究

梁丽芳，张浩敏，蒋晓艺

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摘要

通过VAＲ建模、协整检验、脉冲响应分析和VEC 建模，验证了CCI 与CGPI 的三类细分指数( 农产品价格指数API、矿产品价格指数MPI、煤油电价格指数KPI) 之间的关系，得到CCI 和CGPI 各细分指数之间存在长期均衡关系，且API 对CCI 有抑制作用，MPI 和KPI 则促进CCI 发展的结论。